Vos responsabilités:
Vous serez le gardien scientifique de notre exposition aux risques, chargé de traduire la complexité des marchés en modèles actionnables et en décisions éclairées. Votre rôle central est de construire, valider et déployer le cadre quantitatif qui permettra de mesurer, surveiller et atténuer les risques financiers :
-
Modélisation & Développement Quantitatif : Concevoir, implémenter et maintenir des modèles mathématiques avancés pour la mesure des risques de marché, de crédit et de liquidité (VaR, Expected Shortfall, Stress Tests, Scénarios adverses, exposition aux contreparties).
-
Analyse & Surveillance des Risques : Produire et analyser quotidiennement les indicateurs de risque des portefeuilles. Investiguer les dérives de P&L, expliquer les sources de risque et surveiller le respect des limites établies.
-
Validation des Modèles & Conformité : Assurer la robustesse, la documentation et la validation permanente des modèles internes. Garantir leur conformité avec les exigences réglementaires en vigueur (Bâle III/IV, FRTB).
-
Support aux Métiers & Communication : Collaborer étroitement avec les équipes de gestion (Fund Managers) et la direction pour fournir des analyses claires, vulgariser les concepts complexes et formuler des recommandations stratégiques sur la gestion des risques.
-
Innovation & Amélioration des Outils : Piloter l’amélioration continue des systèmes de calcul, des plateformes d’analyse et des processus de reporting, en automatisant et optimisant les flux de données avec les équipes IT.
Votre profil idéal:
Pour réussir dans ce rôle exigeant et stimulant, vous devez réunir les qualifications suivantes :
-
Formation d’excellence : Diplômé(e) d’un Master ou Doctorat (Bac+5/8) en mathématiques appliquées, ingénierie financière, statistiques, physique, ou d’une grande école d’ingénieurs avec une spécialisation quantitative.
-
Expertise technique incontournable :
-
Maîtrise approfondie des mathématiques financières et de la théorie du risque.
-
Compétence avérée en programmation : la maîtrise de Python (NumPy, Pandas) et/ou R est essentielle. La connaissance de C++, SQL ou VBA est un plus.
-
Expérience pratique dans le développement ou l’utilisation de modèles quantitatifs en contexte réel.
-
-
Savoir-être essentiels : Rigueur extrême, curiosité intellectuelle, forte capacité à résoudre des problèmes complexes. Excellente communication pour interagir avec des profils variés (traders, gestionnaires, régulateurs). Intégrité et esprit critique.
Ce que nous vous offrons:
En rejoignant notre équipe, vous bénéficierez d’un cadre professionnel d’excellence conçu pour les talents ambitieux :
-
Un rôle stratégique au cœur de la prise de décision, avec un impact direct sur la résilience et la performance de la société.
-
Une rémunération attractive, compétitive et incluant une part variable liée à la performance individuelle et collective.
-
Un environnement de travail stimulant, au sein d’une équipe d’experts, avec accès aux dernières technologies et plateformes de données.
-
Des perspectives d’évolution claires au sein d’un groupe en croissance, dans la gestion des risques ou vers d’autres fonctions quantitatives.
-
Un package d’avantages sociaux complet, axé sur le bien-être et le développement professionnel.
